Svenskarna är en 50-årig man och en 16-årig flicka. Båda har träffats av skott och är allvarligt skadade, rapporterar DR.
De tre dödade är en 17-årig dansk man, en 17-årig dansk kvinna och en 47-årig man med ryskt medborgarskap.
Förutom svenskarna är två danskar allvarligt skadade: en 40-årig kvinna och en 19-årig kvinna, skriver DR.
Ett antal personer blev också lindrigt skadade när de försöker ta sig bort från köpcentrumet Fields i samband med skjutningen igår. Men de är alltså inte skottskadade.
Søren Thomassen, chefen för Köpenhamnspolisen, säger att gärningsmannen verkar ha riktat in sig på slumpmässigt utvalda offer.
– Det handlar inte om kön eller något annat, säger han.
Det finns enligt Thomassen ingenting i nuläget som tyder på att det rör sig om ett terrordåd.