Det var i samband med att Stram Kurs partiledare Rasmus Paludan skulle bränna koranen i en park som en knivbeväpnad invandrare försökte angripa honom.
Polisen omringade gärningsmannen och sköt sedan honom i benet.
Händelsen fångades på film i Ekstrabladet.
I samband med attacken evakuerades Paludan av polisen.
Den östjylländska polisen bekräftar händelsen på Twitter. Man berättar också att händelsen ska ha följts av stenkastning från maskerade personer.
Enligt polisens hemsida är gärningsmannen 52 år gammal och vårdas nu på sjukhus.
– En muslim försökte döda mig, säger Rasmus Paludan i en film på Youtube.
I BT säger partiledaren att angreppet gjorde honom rädd.
– Han var väldigt arg på mig. Därför tog jag på mig min skottsäkra väst, och sedan sade jag till honom att om han vill prata går det bra. Men han ville inte, och han sade sedan till mig att hålla käften.
Paludan ska i samband med detta ha frågat gärningsmannen om han visste att islams profet Muhammed var pedofil, varpå 52-åringen drog fram sin kniv och försökte attackerade honom.
Enligt Berlingske är gärningsmannen från Mellanöstern och ska ha sprungit mot Paludan med dragen kniv,
– Jag sprang iväg. Jag ville inte bli dödad, säger Paludan.
