Den nya lagen, som klubbades igenom den 20 juli, innebär bland annat att tillfälliga uppehållstillstånd ersätter permanenta och att anhöriginvandring försvåras.
Reglerna gäller retroaktivt, för dem som ännu inte fått sitt asylbeslut.
– Vi är upprörda att man verkställer beslutet retroaktivt. Dessutom är det ojämlikt. Sverige är ju känt för rättvisa och jämlikhet, säger Mohamed Al-Ali, samordnare av demonstrationen, till SVT Nyheter Stockholm.
Många av deltagarna i demonstrationen har tagit med sig sovsäckar och tält. De tänker fortsätta protesten under natten och i morgon, enligt SVT.